스위스 바젤에 본부를 둔 국제결제은행이 80년대 후반에 자기자본비율(BIS)을 발표했습니다. 이게 바젤(Basel)-1입니다. 이어 2004년 자본의 수준을 Tier 1과 Tier 2로 나눈 바젤-2를 발표했으나 2008년 위기를 맞았을 때 BIS가 알짜 자본으로 구성돼 있는지 확인하기 어렵다는 판단에 따라 최근에 바젤-3을 발표했습니다. 2010년 발표한 바젤-3은 2013년부터 시작해서 모든 은행들은 핵심 T1의 비율을 2015년까지 현행 2% 이상에서 4.5% 이상으로 올려야 하는 조건을 담고 있습니다. 그러나 유예기간은 2015년까지입니다. 그런데 바젤2 발표 직전인 2003년 말, 국내 금융기관의 준비상황과 문제점을 살펴보면, 바젤-2를 시행할 경우 국내 은행들은 조달비용 상승 → 수익성 악화 → 위험자산(risky business) 선호 현상 → 자기자본 요구 증대 →조달비용 상승(국제 경쟁력 약화)의 악순환이 발생할 가능성이 있는 만큼 감독당국은 국내 은행들이 체계적으로 준비할 수 있도록 로드맵을 제시하고 이를 지속적으로 점검하는데 정책의 초점을 맞춰야 한다는 지적이 많았습니다. 서둘러 시행할 경우 국내 은행들은 근본적인 문제점들을 해결하기 어렵고, 검증되지 않은 데이터의 활용, 포트폴리오의 급격한 조정 등의 부작용에 직면하게 될 가능성이 컸기 때문입니다. 또 당시 국내 은행들의 데이터 축적 및 시스템 수준을 고려할 때 2007년부터 바젤-2를 전면적으로 시행하는 것은 상당한 시행착오와 불필요한 추가비용 등을 야기할 가능성이 커서 바젤-2의 공식적인 시행시기를 2~3년 정도 늦추는 것을 검토해야 한다는 지적도 나왔습니다. 이때에는 미국도 당초계획을 철회하고 대형 은행(Core banks) 10여 개 정도로 초기 적용을 축소하겠다고 최근 발표하는 등 각국은 새로운 국제 규범에 보조를 맞추는 동시에 자국 금융기관에 미치는 충격을 최소화하기 위해 노력하고 있는 상황이었기 때문에 우리나라도 적절하게 대응하는 것은 당연한 것이었습니다. 새로운 기준에 맞춰 적응하는 데는 시간과 비용은 물론 여러 가지 준비가 필요합니다. 당시 A은행은 운영리스크 측정 시스템 구축에 앞서 외부 컨설팅사와 주요 업무프로세스에 대한 분석 작업을 진행했습니다. B은행은 여신상품의 마케팅부터 사후관리까지 분산돼 있는 시스템과 DB를 통합하는 한편 기존의 신용 평가시스템, 소기업 자동승인 시스템 및 담보관리를 포함한 모니터링 기능을 강화하는 작업을 추진했습니다. C은행은 적용 기준에 맞춰 각종 자산과 담보 가치를 정기적으로 평가하기 위해 연체율뿐만 아니라 신용등급을 종합평가하는 기반시스템을 적용한 외국계 패키지 도입을 검토했습니다. 다른 은행들도 바젤-2에 맞춰 개별 시스템을 업그레이드하면서 바젤-2 최종안이 나오고, 금융감독원의 구체적 지침과 일정이 제시된 후에 외부 컨설팅을 받겠다는 입장이 다수였습니다. 바젤처럼 어떤 기준이나 체계를 형성하기 위해서는 몇 년에 걸쳐 준비할 수 있는 시간을 줘야 합니다. 그러나 최근 금융위원회는 금융권에 숨 돌릴 틈도 주지 않고 전자금융감독규정 개정안을 실행하겠다고 밝혔습니다. 금융권은 인력과 비용을 마련하기 어려운 현실을 감안하지 않고 정부가 조급하게 정책을 추진하고 있다며 볼멘소리를 내고 있습니다. 이런 이유 때문인지 최근 금융위에서는 개정안의 내용을 다시 고치겠다, 없었던 얘기로 하겠다 등의 얘기가 나오고 있다고 합니다. 이번 개정안은 금융당국이 상반기에 내놓은 IT 보안 강화 종합대책의 연장성에서 추진하려는 정책입니다. 종합대책을 발표할 때부터 금융권의 현실을 담은 목소리에 귀를 기울였다면 지금과 같은 혼란과 불만은 훨씬 줄었을 것입니다. 편집장 김종영 sisacolumn@ciomediagroup.com